动态经济计量建模的方法论是采取“从一般到特殊”的方法，首先根据经济理论提出模型，并在假设条件下确定可估模型，其次建立与数据生成过程（Data Generating Process,或DGP）相一致的一般性模型，即：自回归分布滞后模型（Autoregressive Distributed Lag Model或ADLMs），ADLMs可转化为误差修正模型（ECM），然后通过估计理论和相应的假设检验逐步获最终（特殊）模型，如果最终模型不止一个，则需要选择出节俭包容的模型并加以应用。