短视性损失厌恶和股权风险溢价

短视性损失厌恶和股权风险溢价
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中图分类号:F830.9
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Myopic Loss Aversion and the Equity Premium

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使用两个行为观点来解释金融市场上著名的股权风险溢价。一个是损失厌恶，其意味着投资者对损失比利润更敏感；另一个是投资者趋向太频繁评价他们的投资组合。我们发现损失厌恶投资者每年评价他们的投资组合将与经验股权风险溢价一致。

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参考文献

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引证文献

刘郁礼.短视性损失厌恶和股权风险溢价[J].中国软科学,2003,(7):48-54

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