中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用
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F832.33 F832.2

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Selection and Application of Operational Risk Measurement Models for Chinese Commercial Banks
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    摘要:

    近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。

    Abstract:

    Recently,there takes on a trend of using models in operational risk measurement.This paper selects some representative models such as basic indicator approach,standardization approach,internal measurement ap-proach,loss distribution approach and extreme value theory,then conducts a comparative analysis.In the mean-time,selection of the measurement model for Chinese commercial banks is discussed.However,this trend must be combined organically with the reinforcement of operational risk management.

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引用本文

田玲,蔡秋杰.中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用[J].中国软科学,2003,(8):38-42

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  • 最后修改日期:2003-04-02
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