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F830.46
国家自然科学基金项目(79970015;70142015);全国青年教师奖励计划项目;博士点专项基金项目(20020532005)
本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中,将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率,通过对计算结果的分析与比较,得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
谢赤,钟赞.期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用[J].中国软科学,2003,(9):133-135