基于证据理论的我国银行操作风险度量体系研究
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F830

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安徽省科技厅软科学基金 , 安徽省人文社科规划重点项目 , 安徽省自然科学基金 , 合肥工业大学校科研和教改项目


Banking operational Risk Measurement based on the DS Evidence Theory
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    当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心。对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义。采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量。3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效。

    Abstract:

    Operational risk is one of the primary risks in banks.Owing to the key function of the experts' knowledge to the operational risk measuring,it's important to use the uncertainty reasoning theory to quantitate the information from experts.This paper uses the DS evidence theory to establish the distinguish framework,collect the information from experts,and adopts the weighted average coefficient to modify the Dempster formula that use to find the final measurement of operational risk.It shows the validity of this method though the empirical research on three commercial banks in China.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

杨善林,张晨,朱卫东.基于证据理论的我国银行操作风险度量体系研究[J].中国软科学,2008,(3):128-134

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  • 最后修改日期:2007-07-31
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